Торговля на рынке Форекс S: support.adamantfinance M: info@adamantfinace.com Регистрация
Обучение Статьи о форекс

Что такое скальпинг?

29 January 2016
Скальпинг на Форекс (от англ. Scalping) — наиболее агрессивная стратегия спекулятивных операций на финансовом рынке, особенностью которой считается быстрая фиксация сделки при получении результата в несколько пунктов, а доход достигается сделками с малым профитом.

Прежде всего, современный скальпинг - это стиль торгового мышления и особый способ рыночного поведения. Он характеризуется большим количество сделок, малым временем удержания и малым объемом позиции, а главное - четко установленными целями и уровнем риска в каждой сделке.

Насчет продолжительности сделок имеются разные мнения, иногда профессиональный скальпинг допускает позиции сроком более нескольких часов (как вариант интрадей-торговли), но в подавляющем большинстве скальперские сделки держатся от одной до 15 минут.

С точки зрения техники, трейдер-скальпер должен изучить рынок до малейших подробностей, ведь его «кормят» именно микродвижения цены. Скальпинг традиционно привлекает новичков, многим эта методика кажется быстрым и простым заработком. Тем не менее, данный метод относится к наиболее опасным и на него приходятся наибольшие объемы финансовых потерь. В скальпинге все решают технические факторы: предъявляются высокие требования не только к трейдеру, но и к брокеру, и к параметрам финансового актива и особенно жесткие условия  к дисциплине и манименджменту.

Перед тем как торговать скальпингом, прежде всего изучите следущий материал.

Необходимые технические условия для скальпинга:

  • высокая объемная ликвидность финансового актива;
  • умеренная(выше среднего), но прогнозируемая волатильность;
  • низкий спред или биржевая комиссия;
  • высокая скорость исполнения рыночных ордеров:
  • отсутствие проскальзывания и технических проблем в системах связи;
  • полнота и корректность ценовых котировок в постоянном доступе.

Есть брокеры, которые не пригодны для скальпинга из-за высоких спредов или специальных технических ограничений на исполнение ордеров. Даже если брокер открыто не заявляет об отказе от скальпинга, перед реальной торговлей все торговые стратегии нужно тщательно протестировать, причем отдельно на каждом активе или валютной паре для скальпинга .

Отдельно нужно отметить понятие пипсовки – это разновидность технологии скальпинга, которая означает сделки продолжительностью не более 1-2 минут – исключительно по тиковым графикам. На самом деле это используется любыми методиками, которые допускают вход и фиксацию сделок на кратковременных сильных движениях рынка.

Особая опасность пипсовки состоит в том, что тиковый график на малых периодах слишком усредняется и сделка периодом менее 1 минуты может просто не исполнится - рынок выдаст информацию об отсутствии цены. Технически это возможно только на биржевых площадках или на брокерах со сверхбыстрым исполнением рыночных приказов, или установкой отложенных ордеров как можно ближе к рыночной цене (обычно 3-5 пунктов).

И не забываем: технические параметры обработки ордеров на демо-счете и на реале могут значительно отличаться, поэтому доверять можно только результатам проверки всех параметров на реальном центовом счете.

1scalping_strategy.jpg

Скальпинг - абсолютно техническая методика, а потому для него пригодны любые рынки, даже с учетом некоторых инфраструктурных особенностей. Техника сделок и человеческая психология на всех рынках одинаковы. Скажем, на Форекс нет «стакана» и «ленты», а потому часть торговых стратегий недоступна, на фьючерсах есть и то, и другое, но их трактовка совсем иная, акции, которые в большинстве торгуются без ECN, отсекают большую часть ручных стратегий. Наиболее популярен скальпинг на срочных рынках: Форексе, фьючерсном рынке и рынке деривативов.

Индикаторы для скальпинга

В одиночку стандартные технические индикаторы в методиках результата не дают. Необходима слаженная связка трендовых индикаторов и осцилляторов, которые будут убирать привычное запаздывание, оценивать краткосрочное состояние перекупленности/перепроданности рынка и выдавать опережающие торговые сигналы со взаимным подтверждением. Практика показывает, что в стабильно прибыльной стратегии их должно быть не менее двух – чтобы подтверждать сигналы, и не больше четырех – чтобы не напрягать трейдера и не противоречить друг другу.

Особые требования к индикаторам:

  • одинаковая точность на любом периоде (активе, рынке);
  • визуальная наглядность и четкость сигналов.
  • обязательный опережающий эффект.

Наибольшее применение получили комбинированные версии индикаторов, совмещающие свойства инструментов разных типов и не загромождающие ценовой график. Например:

2scalper_indicator.jpg

Возможен ли скальпинг без индикаторов?
Такие идеи сегда вызывают сомнения. Периодически возникают попытки успешного использования трендовых стратегий на отбой/пробой или применения методик PriceAction, но для такой торговли нужны прочные практические навыки и особое «видение» объемных ценовых структур.

3scalping_bez_indikatorov.jpg

Не забываем, что любые графические паттерны имеют нормальный уровень достоверности только на периодах от М15 и выше. Если вы применяете такую методику как базовую, то меньшие периоды - не применяются. Количество торговых сигналов по системам без индикаторов будет значительно меньше, чем при традиционном скальпинге, а точность сигналов – более низкая.

Торговые стратегии скальпинга
Нужно понимать, что рассчитанные для скальпинга точки входа имеют высокую вероятность отработки именно на коротких периодах и на длительное сопровождение сделок не рассчитаны. На большем периоде вероятность прибыли от скальпинга по данному торговому сигналу может резко снизиться, а потому обязательные стопы/профиты должны позволить трейдеру вовремя покинуть рынок с минимальным убытком или профитом.

Поэтому: по любой торговой стратегии тестируем и впоследствии торгуем на одном и том же периоде.

4strategia_scalpinga_hells_angels.jpg

К торговым стратегиям скальпинга предъявляются требования высокой точности прогноза на малых периодах, установка  относительно малых стопов и четкие целевые ориентиры.

5scalping_ne_rabotaet.jpg

Все скальпинг стратегии носят комплексный характер, то есть они должны с одинаковой точностью «ловить» и идентифицировать как спекулятивные броски на фундаментальных ценовых бросках (новости, открытие/закрытие сессий, сроки экспирации крупных контрактов), так и трендовые сигналы на пробой/отбой, то есть обеспечить снятие прибыли на импульсе движения в любом направлении за границу диапазона или ценового уровня. Четкая идентификация периодов флета - обязательна!

6scalping_na_cenovih_urovnjah.jpg

Основные два скальпинг правила: не торговать без четкого сигнала торговой стратегии и не открывать сделок без стопов/тейкпрофитов.

В любой стратегии индикаторы для скальпинга неэффективны как во время слишком низкой, так и в периоды слишком активной волатильности, а также спекулятивных ценовых бросков. Любой дополнительный фильтр в торговой стратегии скальпинга повышает точность краткосрочных сигналов.

7scalping_na_bolshih_periodah.jpg

Отдельно нужно отметить, что активно рекламируемые на рынке прогнозирующие индикаторы, которые должны показывать наиболее вероятное «будущее» движение цены на малых периодах не работают и для для скальпинга не пригодны!

Основные преимущества скальпинга:

  • минимальные суммы для начала работы (центовые счета с мини- и микролотами);
  • получение быстрого результата;
  • минимальные знания фундаментального анализа - никакой интуиции, только точный расчет.

Недостатки скальпинга:

  • высокая физическая и психологическая нагрузка на трейдера;
  • большие затраты торгового времени;
  • потери на спреде/комиссии из-за количества сделок;
  • низкое соотношение риск/прибыль в каждой сделке;
  • высокие требования к качеству систем связи и скорости обработки ордеров

Так можно ли заработать скальпингом?

Ответ - можно и нужно. На самом деле, скальперы и являются рыночными спекулянтами в чистом виде, потому что им безразличны любые фундаментальные факторы. Как раз скальперы своими краткосрочными сделками двигают рынок и придают ценовым котировкам необходимую динамику.

Для новичка – это шанс быстрого заработка и наработки опыта, для опытного трейдера – один из составляющих инструментов торговой системы. Главное в скальпинге - торговая дисциплина и точность входа. Любого скальпера губят ранние входы, поздние выходы, попытки перекрытия убыточных позиций, нервы и жадность. По таким методикам действительно зарабатывают, при условии если вы:

  • имеете прочные знания и практические навыки технического анализа;
  • отработали прибыльную торговую стратегию;
  • правильно выбрали брокера и протестировали его технические условия;
  • жестко соблюдаете манименджмент в любых условиях;
  • счастливый обладатель твердого характера и устройчивой нервной системы.

Благодаря доступности программного обеспечения все методы скальпинга отлично поддаются автоматизации. Разработка торговых советников для скальпинга и автоматических торговых систем с использованием новейших технологий создала новейшую рыночную технологию – высокочастотный трейдинг.

Только профессионал может особым торговым чутьем уловить тот момент, когда рынок готов выдать ценовой бросок, на котором именно вы - можете заработать. Основы скальпинга доступны всем, для него не нужен сложный фундаментальный анализ, но он требует серьезной технической подготовки, и наработанного (обязательно!) личного опыта.


Назад к статьям
Он-лайн чат