Торговля на рынке Форекс S: support.adamantfinance M: info@adamantfinace.com Регистрация
Обучение Статьи о форекс

Для чего нужен технический анализ?

29 January 2016
Результат торговой сделки всегда зависит от точности прогноза. Технический анализ рынка Форекс дает трейдеру систему методов для расчета будущего движения как результата анализа истории рыночных данных – цены, направления и объема.

С точки зрения статистики, поток рыночных котировок представляет собой обычное множество данных, которое можно анализировать любыми математическими методами. Но рынок добавляет в него еще человеческий «рыночный актив» (психологию толпы) и фундаментальные факторы. Любой рыночный анализ базируется на модели эффективного рынка, то есть считается, что рынок должен постоянно стремиться к балансу спрос/предложение. Масса инвесторов, одновременно работающие с одинаковыми активами по одним и тем же принципам, постоянно меняют эту точку баланса, придавая ценам сильные направленные движения.

Цель технического анализа рынка Форекс

Получить наиболее вероятный прогноз дальнейшего поведения цены на основе ее прошлой динамики в аналогичных ситуациях и условиях. Подразумевается, что в любой момент времени вся необходимая для анализа информация содержится в данных о цене (close/open, max/min), торговом (тиковом) объеме и объеме открытых позиций (открытый интерес). Для выявления закономерностей исследуется график финансового актива на длительном временном периоде с детализацией до 1 минуты.

Результат технического анализа

Общий расчет параметров будущего движения или конкретный торговый сигнал рекомендация для открытия (закрытия) торговой сделки с необходимыми параметрами (цена, объем, направление). Вся рыночная информация обновляется в режиме реального времени.

1rezultat_tehnicheskogo_analiza.jpg

Основы технического анализа

Знаменитые постулаты теории Чарльза Доу, разработанной для рынка акций еще в начале 19-го века. Несмотря на это, они актуальны и для современного рынка, так как в деталях описывают основные фазы развития любого рынка и психологию поведения игроков.

Цена учитывает все: прошлое, настоящее и будущее

Именно цена является главным торговым аргументом. Основное правило теории означает, что рыночная цена любого актива является результатом влияния всех факторов, от эмоций отдельных трейдеров до процентных ставок, политики и финансовых отчетов компаний. В какой-то степени в цену заложена даже вероятность форс-мажорных событий. Изменение любого из возможных факторов немедленно отражается на динамике цены, которая будет считаться справедливой на текущий момент и дает данные для дальнейшего анализа.

Цена движется направленно

Идея существования направленных трендов стала базой для разработки всех современных методов технического анализа, так как правильная оценка текущей фазы тренда позволяет определить наиболее выгодные точки входа/выхода и модели дальнейшего торгового поведения.

Динамика рынка состоит из относительно коротких периодов сильного направленного движения (бычий/медвежий тренд) и более длительных участков слабого хаотичного движения (флет), которые, тем не менее, могут сформировать достаточно широкий ценовой канал. Зарабатывать можно как за счет сильных трендовых импульсов, так и торговлей внутри флета на отбой от границ диапазона. Суть технического анализа как раз и состоит в том, чтобы правильно распознать начало тренда (или ширину флета) на любом периоде, удачно инвестировать в него и вовремя выйти из рынка при его завершении.

История повторяется

Цикличность любых процессов, в том числе, и экономических, позволяет прогнозировать динамику цен на любом периоде. Подразумевается, что рынок обладает ценовой «памятью», а потому сложившиеся в прошлом закономерности оказывают сильное влияние на его будущее. Правильно выполненный анализ ценовой истории дает высокую вероятность повторения ее динамики возможность успешных торговых сделок.

2kompleksniy_tehnicheskiy_analiz.jpg

Финансовый рынок в целом имеет фрактальную структуру, то есть общая схема ценового движения повторяется от большого периода к малому. Поэтому необходимо постоянно анализировать и контролировать рынок по принципу «сверху-вниз»: от крупного периода переходим к мелкому, долгосрочное направление формируется краткосрочными трендовыми участками. Настройка технических инструментов и методов позволяет выработать эффективную торговую стратегию для любого рынка, актива, таймфрейма, условий манименждмента и психологических предпочтений трейдера.

Основными методами технического анализа считаются:

  • Свечной анализ: прогноз строится на основе стандартных комбинации японских свечей с обязательным подтверждением этих схем при движении от большего периода к меньшему;
  • Графический анализ или отработка ценовых паттернов (Разворота/продолжения, Вершины/Впадины, Голова-Плечи, Базы,Треугольники, Флаги и пр.) с высокой вероятностью расчета движения цены по определенной траектории. Точность анализа зависит от правильного построения и идентификации фигур технического анализа.
3graficheskie_cenovie_patterny.jpg
  • Статистический анализ: использование математических расчетов и методов прогнозирования. Применяются различные технические индикаторы для оценки состояния рынка (перекупленность/перепроданность), ценовых уровней (поддержка/сопротивление), накопления торговых объемов или отклонения текущей цены от среднего значения. Торговые решения принимаются на основе того, насколько текущая ценовая ситуация соответствует заложенному в индикатор математическому алгоритму.
  • Объемный анализ: паттерны Price Action, тиковый анализ, открытый интерес.
  • Циклический анализ: фрактальные методы и волновая теория.
4tehnicheskiy_analiz_birzhevih_objemov.jpg

Сегодня по любому финансовому активу доступны рыночные данные за длительный период торгов, так как рынок требует проводить технический анализ в реальном времени. Этот процесс, кроме точности и актуальности прогноза, позволяет смоделировать и протестировать в режиме онлайн любую торговую идею, индикатор или стратегию.

Базовые инструменты технического анализа заложены в любую торговую платформу и доступны каждому трейдеру. На основе стандартных методов и встроенного языка программирования имеются широкие возможности для создания уникальных индикаторов технического анализа, визуальных и звуковых информеров, торговых стратегий, автоматических скриптов и советников.

Приведем реальные примеры технического анализа валютной пары:

С помощью стандартных индикаторов

5tehnicheskiy_analiz_standartnie_indikatory.jpg

С использованием уникальных авторских индикаторов технического анализа валютного рынка:

6tehnicheskiy_analiz_linii_spuda.jpg

Итак, технический анализ графиков финансового актива позволяет:

  • правильно оценить текущее состояние рынка (тренд/флет), его направление (рост/падение) и ожидания сильного движения в ближайшем будущем;
  • выбрать наиболее выгодный торговый актив в результате анализа волатильности и текущих торговых объемов;
  • найти оптимальную точку входа момент для открытия позиции с максимальной вероятностью получения прибыли;
  • определить уровни StopLoss/TakeProfit согласно торговой стратегии и условиям манименеджмента;

Как и любые статистические методы, технический анализ не дает прогноза со 100%-но точностью. Трейдера, предпочитающего технический анализ, не должно интересовать, почему в данный момент времени сформировалась именно такая цена на актив. Он считает, что все статистические и фундаментальные факторы в ней уже учтены и принимает текущую цену как основу для своих расчетов. Но за счет оптимизации алгоритмов, использованию множества методик анализа и правильного управления капиталом можно свести к минимуму риск потерь из-за влияния случайных факторов.

Все методы технического анализа универсальны и эффективно используются на любом рынке (валютном, фондовом, сырьевом), рынке облигаций и деривативов, но инструменты технического анализа постоянно развиваются и совершенствуются, приспосабливаясь к постоянно меняющемуся рынку.

Военный совет «Учите матчасть!» применим и к трейдингу: каждый новичок начинает именно с изучения основ технического анализа. Не жалейте на это времени навыки технической торговли позволят вам начать зарабатывать еще до того, как вы усвоите все подробности рыночного фундамента. Сегодня грамотное применение технического анализа является показателем профессионального отношения к рынку и основой для стабильной торговли. И не так, важно какому из методов вы отдаете предпочтение, главное, чтобы вы его хорошо поняли, лично протестировали и чтобы он соответствовал вашему депозиту с точки зрения манименджмента, и лично вам психологически.


Назад к статьям
Он-лайн чат